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バルサラの破産確率を使って資金管理!FXで破産しない方法を解説!

バルサラの破産確率を使ってFXの資金管理をしよう!破産確率表も要チェック!

あなたが続けているトレード、破産の危険性はありませんか?

バルサラの破産確率を使えば、破産しない資金管理法がわかります。

この記事がおすすめな人!
  • FXを始めたばかりの人
  • FXで破産を経験した人
  • FXで破産したくない人

バルサラの破産確率

フランスの数学者、ナウザー・バルサラは、「バルサラの破産確率」という数学理論を考案しました。

トレードのデータがあれば、破産しない資金率(リスクにさらす資金の割合)が計算できます。

破産確率を決める3つの要素

破産確率を計算するのに必要な要素は、次の3つになります。

①勝率
②リスクリワードレシオ(損失と利益の比率)
③資金率(リスクにさらす資金の割合)

3つの要素の計算方法を細かく見ていきましょう。

勝率の計算方法(計算式)

勝率とは、トレード全体に占める勝利した割合です。

計算式は、次のとおりです。

勝率=勝利したトレード数÷全トレード数

次の計算式に、全トレード数と勝利したトレード数を入力すれば、勝率を求めることができます。

リスクリワードレシオの計算方法(計算式)

リスクリワードレシオとは、損失と利益の比率をいいます。

平均利益を平均損失で割った数値となります。

リスクリワードレシオ=平均利益÷平均損失

※平均利益=総利益÷利益になったトレード回数

※平均損失=総損失÷損失になったトレード回数

リスクリワードレシオの計算例

①平均利益1万円、平均損失1万円ならば、リスクリワードレシオは1.0になる。

②平均利益2万円、平均損失1万円ならば、リスクリワードレシオは2.0になる。

③平均利益1万円、平均損失2万円ならば、リスクリワードレシオは0.5になる。

※リスクリワードレシオが1.0以上なら、平均利益は平均損失を上回っています。

次の計算式に、総利益と利益になったトレード回数、総損失と損失になったトレード回数を入力してください。

平均利益と平均損失が計算でき、さらにリスクリワードレシオを計算できます。

資金率の計算方法(計算式)

資金率とは、リスクにさらす資金の割合になります。

100万円の運用資金があり、トレードで2万円の損失が出たら損切りとするなら、資金率は2%となります。

資金率の計算式と、リスクにさらす資金の計算式は次のとおりです。

①資金率=リスクにさらす資金÷運用資金

②リスクにさらす資金=運用資金×資金率

運用資金とリスクにさらす資金を、次の①の計算式に入力すれば、資金率を求めることができます。

運用資金と資金率を、次の②の計算式に入力すれば、リスクにさらす資金を求めることができます。

バルサラの破産確率表

バルサラの破産確率表とは、破産確率を計算するための3つの要素(勝率・リスクリワードレシオ・資金率)から、破産確率が計算できる表になります。

資金率によって、破産確率は大きく変わるため、資金率別に表を作成し、シミュレーションしてみました。
(1%、2%、3%、4%、5%、7%、10%の7パターンの表を用意しました。)

資金率1%の場合

バルサラの破産確率(資金率1%)

資金率2%の場合

バルサラの破産確率(資金率2%)

資金率3%の場合

バルサラの破産確率(資金率3%)

資金率4%の場合

バルサラの破産確率(資金率4%)

資金率5%の場合

バルサラの破産確率(資金率5%)

資金率7%の場合

バルサラの破産確率(資金率7%)

資金率10%の場合

バルサラの破産確率(資金率10%)

勝率とリスクリワードレシオが交わるところが、破産確率になります。

資金率が高くなるほど、破産確率は高くなっていきます。

勝率50%、リスクリワードレシオを1.2とした場合、それぞれの資金率の破産確率は?

資金率1%のとき  ⇒ 破産確率0%

資金率2%のとき  ⇒ 破産確率0%

資金率3%のとき  ⇒ 破産確率0.4%

資金率4%のとき  ⇒ 破産確率1.6%

資金率5%のとき  ⇒ 破産確率3.6%

資金率7%のとき  ⇒ 破産確率9.3%

資金率10%のとき ⇒ 破産確率19.0%

資金率を上げれば、得られる利益も増えていきますが、破産確率も増えていきます。

破産確率は0%に抑えておくことが理想ですので、勝率とリスクリワードレシオが安定するまでは、資金率を上げないようにしましょう。

安定的に資金が増えるまでは、資金率は1%以下でもいいかもしれませんね。

バルサラの破産確率が計算できるサイト

バルサラの破産確率が計算できるサイトがあります。

次の6つの要素を指定することで、破産確率が自動で計算できるようになっています。

  1. 運用方法の指定(定率or定額)
  2. 勝率
  3. RR比率(リスクリワード比率)
  4. 損失の許容
  5. トレード開始の資金額
  6. 破産と判断する資金残高

参考にしてみてください。

コントロールできるのは資金率だけ!

破産確率を決める3つの要素の中で、自分がコントロールできるものは1つだけです。

それは、資金率になります。

勝率とリスクリワードレシオは、相場の良し悪しによって変動していきますが、資金率だけは自分で決めることができます。

資金率を守ることができれば、破産することはほぼありません。

資金率も、絶対守らなければならないルールと言えますね。

資金率を守るには損切りが必須!

資金率を守るには、損切りは必須です!

損切りができなかった時点で、資金率のルールを守れなかったことになります。

損切りするには、常に損をしたくない人間の本能に抗う必要があります。

くわしくは、次の記事を参考にしてみてください。

バルサラの破産確率をトレードに生かすには

バルサラの破産確率をトレードに生かすには、勝敗と損益額の記録をつけるようにしましょう。

そこから、勝率とリスクリワードレシオを計算し、安全な資金率を求めましょう。

破産確率が0%である限り、問題はありません。

引き続き、トレードスキルを磨いていきましょう!

まとめ

最後に、この記事の内容をまとめます。

  • 破産確率は、勝率・リスクリワード・資金率の3つで決まる!
  • 自分がコントロールできるのは資金率だけ!資金率は必ず守る!
  • 資金率を守るには、損切りが必須!

FXで破産しないためにも、損切りは必須です!

資金率を死守し、破産することは絶対に避けましょう!