FXトレードを続ける中で、「このままのやり方でいくと、いつか資金が底をつくのでは…？」と不安になったことはありませんか？
実は、「バルサラの破産確率」という数学的理論を使えば、今のあなたのトレードスタイルが将来「破産」を招くかどうかが客観的な数値でわかります。
- FXを始めたばかりで、正しい資金管理がわからない人
- 過去にFXで資金を大きく溶かして（破産して）しまった人
- これ以上、絶対にFXで資金を失いたくない人
バルサラの破産確率とは？
フランスの数学者、ナウザー・バルサラが考案した数学理論です。
過去のトレードデータを基に、「いまのトレードを続けた場合、将来的に資金がゼロになる確率（破産確率）」を算出することができます。
破産確率を計算するために必要な要素は、以下の3つだけです。
① 勝率
② リスクリワードレシオ（損失と利益の比率）
③ 資金率（1回のトレードでリスクにさらす資金の割合）
それぞれの要素の計算方法を詳しく見ていきましょう。
破産確率を決める3つの要素と計算式
① 勝率の計算方法
トレード全体のうち、利益が出た（勝利した）回数の割合です。
勝率＝勝利したトレード数÷全トレード数
次の計算式に、全トレード数と勝利したトレード数を入力すれば、勝率を求めることができます。
② リスクリワードレシオの計算方法
1回のトレードにおける「平均利益」と「平均損失」の比率です。
これが1.0以上なら、損失よりも利益の方が大きいことを意味します。
リスクリワードレシオ＝平均利益÷平均損失
※平均利益＝総利益÷利益になったトレード回数
※平均損失＝総損失÷損失になったトレード回数
【計算例】
- 平均利益1万円、平均損失1万円 → リスクリワードレシオ 1.0
- 平均利益2万円、平均損失1万円 → リスクリワードレシオ 2.0
- 平均利益1万円、平均損失2万円 → リスクリワードレシオ 0.5
次の計算式に、総利益と利益になったトレード回数、総損失と損失になったトレード回数を入力してください。
平均利益と平均損失が計算でき、さらにリスクリワードレシオを計算できます。
③ 資金率の計算方法
自分の総運用資金に対して、「1回のトレードで最大いくらまで失っていいか」の割合です。
資金率（％） ＝ 1回のリスク許容額（損切り額） ÷ 運用資金 × 100
【計算例】
100万円の運用資金があり、トレードで「2万円の損失が出たら損切りする」と決めている場合、資金率は2％となります。
次の計算式に、運用資金と1回のリスク許容額（損切り額）を入力すれば、資金率を求めることができます。
バルサラの破産確率表でシミュレーション
算出した「勝率」「リスクリワードレシオ」「資金率」を、バルサラの破産確率表に当てはめると、あなたの破産確率が導き出されます。
資金率（リスクを取る割合）を上げるほど、得られる利益も大きくなりますが、それに比例して破産確率も急激に跳ね上がります。
資金率1％の場合
資金率2％の場合
資金率3％の場合
資金率4％の場合
資金率5％の場合
資金率7％の場合
資金率10％の場合
勝率とリスクリワードレシオが交わるところが、破産確率になります。
資金率が高くなるほど、破産確率は高くなっていきます。
【シミュレーション例】
勝率50％、リスクリワードレシオ1.2の場合、資金率によって破産確率は以下のように変化します。
| 資金率 | 破産確率 |
|---|---|
| 1％ | 0％ |
| 2％ | 0％ |
| 3％ | 0.4％ |
| 4％ | 1.6％ |
| 5％ | 3.6％ |
| 7％ | 9.3％ |
| 10％ | 19.0％ |
破産確率は「0％」に抑えておくのが絶対条件です。
勝率とリスクリワードレシオが安定するまでは、資金率を安易に上げてはいけません。
にゃんまる
安定的に資金が増える実感が持てるまでは、資金率は1％以下で十分やで！
バルサラの破産確率が計算できるサイト
バルサラの破産確率が計算できるサイトがあります。
次の6つの要素を指定することで、破産確率が自動で計算できるようになっています。
- 運用方法の指定（定率or定額）
- 勝率
- RR比率（リスクリワード比率）
- 損失の許容
- トレード開始の資金額
- 破産と判断する資金残高
参考にしてみてください。
破産を防ぐ絶対ルール：コントロールできるのは「資金率」だけ！
破産確率を決める3つの要素のうち、トレーダー自身が完全にコントロールできるものは「資金率」だけです。
相場環境によって勝率やリスクリワードはいくらでも変動しますが、資金率（＝どこで損切りするか）はあなたの意志で100%決めることができます。
にゃんまる
資金率も、絶対守らんとあかんルールやな。
資金率を守るには「損切り」が必須
決めた資金率を守るということは、すなわち「予定通りの位置で必ず損切りをする」ということです。
損切りをためらい、損失を拡大させてしまった時点で、資金率のルールは崩壊します。
「損をしたくない」という人間の本能に打ち勝ち、機械的に損切りを行うメンタルを身につけることが、FXで生き残るための第一歩です。
損切りできない原因や対策については、次の記事を参考にしてみてください。
バルサラの破産確率をトレードに生かすには
バルサラの破産確率をトレードに生かすには、勝敗と損益額の記録をつけるようにしましょう。
そこから、勝率とリスクリワードレシオを計算し、安全な資金率を求めましょう。
破産確率が０％である限り、問題はありません。
引き続き、トレードスキルを磨いていきましょう！
バルサラの破産確率に関するよくある質問（Q&A）
A.まずは「目標とする勝率」と「リスクリワード」を仮で設定し、シミュレーションしてみましょう。
データが貯まるまでは、資金率を「1%」以内の最小限に抑えてトレードを記録していくのがおすすめです。
デモトレードで検証し、自分の実際の勝率とリスクリワードを計算してから本番に臨むのも有効な手段です。
A.初心者のうちはおすすめしません。
資金率を上げれば連敗したときの口座残高の減り方が格段に早くなり、焦りからルールを無視したリベンジトレードをしてしまいがちです。
「破産確率0%」を維持できるようになってから、少しずつ調整してください。
A.残念ながら「絶対」ではありません。
バルサラの破産確率は、あくまで「ルール通りに淡々とトレードし続けた場合」の確率です。
相場の急変によるスリッページ（約定ズレ）や、メンタルが崩れて損切りルールを破ってしまった瞬間に、破産リスクは跳ね上がります。
にゃんまる
油断は禁物やで！
ルールを徹底的に守ってこその確率やからな。
まとめ
- 破産確率は「勝率」「リスクリワード」「資金率」の3つで決まる
- 自分が100%コントロールできるのは「資金率」だけ
- 資金率を守り抜くためには「絶対的な損切り」が必須
バルサラの破産確率をトレードに生かすために、まずは日々の勝敗と損益額の記録をつけることから始めましょう。
自身の現在地を把握し、破産確率0％の安全なトレードを目指してください！
