バルサラの破産確率を使って資金管理！FXで破産しない方法を解説！
あなたが続けているトレード、破産の危険性はありませんか？
バルサラの破産確率を使えば、破産しない資金管理法がわかります。
- FXを始めたばかりの人
- FXで破産を経験した人
- FXで破産したくない人
バルサラの破産確率
フランスの数学者、ナウザー・バルサラは、「バルサラの破産確率」という数学理論を考案しました。
トレードのデータがあれば、破産しない資金率（リスクにさらす資金の割合）が計算できます。
破産確率を決める3つの要素
破産確率を計算するのに必要な要素は、次の3つになります。
①勝率
②リスクリワードレシオ（損失と利益の比率）
③資金率（リスクにさらす資金の割合）
3つの要素の計算方法を細かく見ていきましょう。
勝率の計算方法（計算式）
勝率とは、トレード全体に占める勝利した割合です。
計算式は、次のとおりです。
勝率＝勝利したトレード数÷全トレード数
次の計算式に、全トレード数と勝利したトレード数を入力すれば、勝率を求めることができます。
リスクリワードレシオの計算方法（計算式）
リスクリワードレシオとは、損失と利益の比率をいいます。
平均利益を平均損失で割った数値となります。
リスクリワードレシオ＝平均利益÷平均損失
※平均利益＝総利益÷利益になったトレード回数
※平均損失＝総損失÷損失になったトレード回数
①平均利益1万円、平均損失1万円ならば、リスクリワードレシオは1.0になる。
②平均利益2万円、平均損失1万円ならば、リスクリワードレシオは2.0になる。
③平均利益1万円、平均損失2万円ならば、リスクリワードレシオは0.5になる。
※リスクリワードレシオが1.0以上なら、平均利益は平均損失を上回っています。
次の計算式に、総利益と利益になったトレード回数、総損失と損失になったトレード回数を入力してください。
平均利益と平均損失が計算でき、さらにリスクリワードレシオを計算できます。
資金率の計算方法（計算式）
資金率とは、リスクにさらす資金の割合になります。
100万円の運用資金があり、トレードで2万円の損失が出たら損切りとするなら、資金率は2％となります。
資金率の計算式と、リスクにさらす資金の計算式は次のとおりです。
①資金率＝リスクにさらす資金÷運用資金
②リスクにさらす資金＝運用資金×資金率
運用資金とリスクにさらす資金を、次の①の計算式に入力すれば、資金率を求めることができます。
運用資金と資金率を、次の②の計算式に入力すれば、リスクにさらす資金を求めることができます。
バルサラの破産確率表
バルサラの破産確率表とは、破産確率を計算するための3つの要素（勝率・リスクリワードレシオ・資金率）から、破産確率が計算できる表になります。
資金率によって、破産確率は大きく変わるため、資金率別に表を作成し、シミュレーションしてみました。
（1%、2％、3％、4％、5％、7％、10％の7パターンの表を用意しました。）
資金率1％の場合
資金率2％の場合
資金率3％の場合
資金率4％の場合
資金率5％の場合
資金率7％の場合
資金率10％の場合
勝率とリスクリワードレシオが交わるところが、破産確率になります。
資金率が高くなるほど、破産確率は高くなっていきます。
勝率50％、リスクリワードレシオを1.2とした場合、それぞれの資金率の破産確率は？
資金率1％のとき ⇒ 破産確率0％
資金率2％のとき ⇒ 破産確率0％
資金率3％のとき ⇒ 破産確率0.4％
資金率4％のとき ⇒ 破産確率1.6％
資金率5％のとき ⇒ 破産確率3.6％
資金率7％のとき ⇒ 破産確率9.3％
資金率10％のとき ⇒ 破産確率19.0％
資金率を上げれば、得られる利益も増えていきますが、破産確率も増えていきます。
破産確率は0％に抑えておくことが理想ですので、勝率とリスクリワードレシオが安定するまでは、資金率を上げないようにしましょう。
安定的に資金が増えるまでは、資金率は１％以下でもいいかもしれませんね。
バルサラの破産確率が計算できるサイト
バルサラの破産確率が計算できるサイトがあります。
次の6つの要素を指定することで、破産確率が自動で計算できるようになっています。
- 運用方法の指定（定率or定額）
- 勝率
- RR比率（リスクリワード比率）
- 損失の許容
- トレード開始の資金額
- 破産と判断する資金残高
参考にしてみてください。
コントロールできるのは資金率だけ！
破産確率を決める3つの要素の中で、自分がコントロールできるものは1つだけです。
それは、資金率になります。
勝率とリスクリワードレシオは、相場の良し悪しによって変動していきますが、資金率だけは自分で決めることができます。
資金率を守ることができれば、破産することはほぼありません。
資金率も、絶対守らなければならないルールと言えますね。
資金率を守るには損切りが必須！
資金率を守るには、損切りは必須です！
損切りができなかった時点で、資金率のルールを守れなかったことになります。
損切りするには、常に損をしたくない人間の本能に抗う必要があります。
くわしくは、次の記事を参考にしてみてください。
https://moneytool-aru.com/kaigaifx/losscut/バルサラの破産確率をトレードに生かすには
バルサラの破産確率をトレードに生かすには、勝敗と損益額の記録をつけるようにしましょう。
そこから、勝率とリスクリワードレシオを計算し、安全な資金率を求めましょう。
破産確率が０％である限り、問題はありません。
引き続き、トレードスキルを磨いていきましょう！
まとめ
最後に、この記事の内容をまとめます。
- 破産確率は、勝率・リスクリワード・資金率の3つで決まる！
- 自分がコントロールできるのは資金率だけ！資金率は必ず守る！
- 資金率を守るには、損切りが必須！
FXで破産しないためにも、損切りは必須です！
資金率を死守し、破産することは絶対に避けましょう！